Em Estatística, Econometria, Matemática Aplicada e Processamento de Sinais, uma Série Temporal é uma Coleção de Observações feitas Sequencialmente ao longo do Tempo. Em Séries Temporais a Ordem dos Dados é Fundamentalmente em Função do Tempo - para cada tempo "t" teremos um Dado x(t), isto é, t(1)→x1; t(2)→x2, ... t(n)→xn, para os tempos (minutos, segundos, dias, anos, semanas e etc. Exemplo: na Tabela abaixo, t(1971)=7.764.496,00 para a Váriável Obsertvada em estudo No. de Trabalhadores Segurados; t(1971)=1.330.523 para a Váriável Observada em estudo No. de Acidentes Ocorridos. Uma Característica muito importante deste tipo de Dados é que as Observações Vizinhas (em cada Coluna) são Dependentes e o interesse é Analisar e Modelar esta Dependência (Correlação) não necessariamente uma Relação de Causa e Efeito, isto é, não implica que uma variação de 1 unidade numa variável x1=x(t1)=x(t(1)) implica numa variação de tantas unidades na variável x2=x(t2)=x(t(2)).

As Séries Temporais existem nas mais variadas Áreas de Aplicação, como: Finanças, Marketing, Ciências Econômicas, Seguros, Demografia, Ciências Sociais, Meteorologia, Energia, Epidemiologia, etc... - Estes Dados são chamados Números Índices!